选择题:风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风...

题目内容:

风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 下列关于交易对手信用风险暴露的计量,表述错误的是( )。 查看材料

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法

参考答案:
答案解析:

根据监管要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法

根据监管要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法

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( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析 B.敏感性分析

( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析 B.敏感性分析

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下列说法正确的有( )。A.持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降 B.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降 C.持续期缺口为正值时,银行净值

下列说法正确的有( )。A.持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降 B.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降 C.持续期缺口为正值时,银行净值

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下列关于收益率曲线的说法,正确的是( )。A.是市场对未来经济状况的判断 B.是市场对当前经济状况的判断 C.是对未来经济走势预期的结果 D.是对通货膨胀预期的

下列关于收益率曲线的说法,正确的是( )。A.是市场对未来经济状况的判断 B.是市场对当前经济状况的判断 C.是对未来经济走势预期的结果 D.是对通货膨胀预期的

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( )用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.流动性比率/指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法

( )用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.流动性比率/指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法

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