题目内容:
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权,权利金为69.1美分/蒲式耳。则下列说法正确的有()。
A 该套利策略属于熊市看涨期权垂直套利 B 最大收益为10.9美分/蒲式耳 C 最大风险为9.1美分/蒲式耳 D 损益平衡点为930.9美分/蒲式耳
参考答案:
答案解析:
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权,权利金为69.1美分/蒲式耳。则下列说法正确的有()。
A 该套利策略属于熊市看涨期权垂直套利 B 最大收益为10.9美分/蒲式耳 C 最大风险为9.1美分/蒲式耳 D 损益平衡点为930.9美分/蒲式耳