题目内容：
在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR 的难点所在。
A 敏感性 B 波动率 C 极差 D 概率分布
参考答案：
答案解析：
选择题：在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR 的难点所在。A 敏感性 B 波动率 C 极差 D 概率分布
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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场内金融工具的标准化带给对冲交易的只有优势。
场内金融工具的标准化带给对冲交易的只有优势。
下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（ ）。A 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B 备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（ ）。A 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B 备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
在系统性因素事件中，“黑天鹅”事件是比较特殊且重要的一类，具有以下特点（ ）A 意外性 B 影响一般很大 C 可复制性 D 不可复制性
在系统性因素事件中，“黑天鹅”事件是比较特殊且重要的一类，具有以下特点（ ）A 意外性 B 影响一般很大 C 可复制性 D 不可复制性
期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑以下几个方面的因素( ) 。A 市场的流动性 B 市场的杠杆性 C 基本交易规则 D 波动幅度
期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑以下几个方面的因素( ) 。A 市场的流动性 B 市场的杠杆性 C 基本交易规则 D 波动幅度
季节性分析只适用于（ ）。A 全部阶段 B 特定阶段 C 前面阶段 D 后面阶段
季节性分析只适用于（ ）。A 全部阶段 B 特定阶段 C 前面阶段 D 后面阶段