题目内容：
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如表2-9所示。 表2-9美国和英国利率期限结构表 期限 即期利率U.S. 折现因子U.K. 即期利率U.S. 折现因子U.K. 60天 6.13% 0.9899 5.17% 0.9915 240天 6.29% 0.9598 5.32% 0.9657 420天 6.53% 0.9292 5.68% 0.9379 600天 6.97% 0.8959 5.83% 0.9114 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0.0632，英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。
A. 1.0152 B. 0.9688 C. 0.0464 D. 0.7177
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