选择题:下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。?Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加

题目内容:

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。?

Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

?

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

参考答案:
答案解析:

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的(  )。

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的(  )。

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在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为(  )的下降。

在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为(  )的下降。

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商业银行个人信贷产品可以划分为(  )。

商业银行个人信贷产品可以划分为(  )。

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权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级,则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的(  )增加。

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级,则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的(  )增加。

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下列关于资本转换因子的说法,正确的是(  )。

下列关于资本转换因子的说法,正确的是(  )。

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