题目内容：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（ ）。
A. 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B. 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C. 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 D. 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
参考答案：
答案解析：
选择题：下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（ ）。A. 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B. 如果相关系数为－1，
- 题目分类： 资产评估相关知识
- 题目类型：选择题
- 号外号外：注册会员即送体验阅读点！