题目内容:
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月后交割的沪深300股指期货价格()。
A.在3500点以下存在反向套利机会 B.在3500点以上存在反向套利机会 C.在3570点以下存在正向套利机会 D.在3570点以上存在反向套利机会
参考答案:
答案解析:
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月后交割的沪深300股指期货价格()。
A.在3500点以下存在反向套利机会 B.在3500点以上存在反向套利机会 C.在3570点以下存在正向套利机会 D.在3570点以上存在反向套利机会