题目内容:
在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TF1503合约,成交价差为1.080元。该投资者平仓原套利头寸后,获利()万元。
A:8 B:10 C:12 D:15
参考答案:
答案解析:
在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TF1503合约,成交价差为1.080元。该投资者平仓原套利头寸后,获利()万元。
A:8 B:10 C:12 D:15