题目内容：
计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
参考答案：
答案解析：
选择题：计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。
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现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
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商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。
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违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（ ）。
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流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。（ ）
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