题目内容：
VaR值的局限性不包括（ ）。
A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素
参考答案：
答案解析：
选择题：VaR值的局限性不包括（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）
商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。
（ ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
（ ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。
下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。
下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。