题目内容：
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。
A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B.采用商业银行真实、准确、充足的数据
C.根据需要对模型进行验证和必要的修正
D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E.选择合理的假设前提和参数
参考答案：
答案解析：
选择题：商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。
下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（ ）。
下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（ ）。
下列关于交易账户的说法，正确的是（ ）。
下列关于交易账户的说法，正确的是（ ）。