选择题：D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公...

D公司是一家上市公司，其股票于20×1年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4%（年报价利率）。 要求： <1> 、利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。 <2> 、如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。