题目内容：
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
参考答案：
答案解析：
选择题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。
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随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。
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根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于(）。
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收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )
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商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。
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