题目内容：
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。
A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、Ap为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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答案解析：
选择题：关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、
- 题目分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)
- 题目类型：选择题
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