题目内容：
如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.1
参考答案：
答案解析：
选择题：如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
国别风险限额可依据的因素不包括（ ）。
国别风险限额可依据的因素不包括（ ）。
商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。
商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。
下列（）属于流动性风险的内生因素。
下列（）属于流动性风险的内生因素。
下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。
下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。
商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（ ）。
商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（ ）。