题目内容：
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法
参考答案：
答案解析：
选择题：（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（ ）。
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风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量
风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易
压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
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以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（ ）。
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风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（ ）。
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