选择题：下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性 B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.

  • 题目分类： 风险管理(初级)
  • 题目类型：选择题
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题目内容：

下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性 B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险 D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小 E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

参考答案：
答案解析：

四格表资料Fisher精确概率计算法的条件是（　　）A.T B.T C.T D.1≤T E.T

四格表资料Fisher精确概率计算法的条件是（　　）A.T B.T C.T D.1≤T E.T

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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（ ）是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A.低国别风险 B.较低国别风险 C.中等国别风险 D.高国别

（ ）是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A.低国别风险 B.较低国别风险 C.中等国别风险 D.高国别

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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配对设计的四格表资料进行比较时，其无效假设是（　　）A. B.# [mu_{1}=mu_{2}]# C. ≠ D.# [mu_{1}]#≠ E.b =c

配对设计的四格表资料进行比较时，其无效假设是（　　）A. B.# [mu_{1}=mu_{2}]# C. ≠ D.# [mu_{1}]#≠ E.b =c

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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下列属于非实质性超限的有( )。A.因市场大幅波动导致的超限 B.因长假休市导致的超限 C.误操作造成的短暂误算 D.交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算 E.

下列属于非实质性超限的有( )。A.因市场大幅波动导致的超限 B.因长假休市导致的超限 C.误操作造成的短暂误算 D.交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算 E.

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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当F>意味着（　　）A.错误 B.错误的概率小于0.05 C.正确的概率小于0.05 D.正确时观察到现在的差异或更大差异的概率小于0.05 E.错误

当F>意味着（　　）A.错误 B.错误的概率小于0.05 C.正确的概率小于0.05 D.正确时观察到现在的差异或更大差异的概率小于0.05 E.错误

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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