选择题：下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B. Credi

题目内容：

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。

A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

参考答案：
答案解析：

下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别

下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A. 3.45% B. 3.5

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A. 3.45% B. 3.5

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债

下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告

（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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商业银行客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型一专家判断法一信用评分模型 B.信用风险模型一专家判断法一违约概率模型 C.专家判断法一信用评分模型一违约

商业银行客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型一专家判断法一信用评分模型 B.信用风险模型一专家判断法一违约概率模型 C.专家判断法一信用评分模型一违约

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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