题目内容：
下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
参考答案：
答案解析：
选择题：下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
内部审计的主要内容不包括（ ）。
内部审计的主要内容不包括（ ）。
在其他条件相同的情况下，（ ）因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。
在其他条件相同的情况下，（ ）因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。
某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类 贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150亿
某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类 贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150亿元，则该银行 可疑类贷款迁徙率为（ ）。
( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应持有的资本金。
( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应持有的资本金。