选择题：该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：关于期权风险的Gamma表述错误的是（）

题目内容：

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：

关于期权风险的Gamma表述错误的是（）

A.其他条件不变，期权的存续期间越长， Gamma 绝对值越小

B.买入期权的Gamma 为正

C.卖出期权的Gamma 为正

D.Gamma反映了现货价格变动对期权Delta 的影响

参考答案：

答案解析：

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：该银行账面净资产价值将（）

分类：中级银行从业资格题型：选择题

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