选择题:A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个

题目内容:

A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息,且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国公司B签订了二份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的一年里,每个季度都将向A公司支付LIBOR利率,从而换取6%的固定年利率。

在进行利率互换后,A公司( )。

A.对其面临的利率风险进行了对冲

B.仍面临利率风险

C.失去了利率下跌的潜在收益

D.仍然保留了了利率下跌的潜在收益

参考答案:
答案解析:

利率互换时,我国银行间市场交易系统提供( )报价方式。

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芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货合约的报价为98-150,合约面值为100000美元,表示该合约价值为( )美元。

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套期保值能够起到风险对冲作用,其根本的原理在于,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,到期时两者的变动趋势( )。

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期货量化交易策略具有明显的优势,不包括( )。

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( )是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益。

( )是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益。

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