题目内容：
（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。
A．准确性检验 B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（
给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（ ）的计算方法。A．统计VaR方法 B．
信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档（信用等级）的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证
信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档（信用等级）的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。A．美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险 B．某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
商业银行流动性风险预警信号有（ ）。
商业银行流动性风险预警信号有（ ）。A．商业银行所发行的股票价格下跌 B．所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大 C．商业银行的外部评
商业银行流动性应急计划的主要内容包括（ ）。
商业银行流动性应急计划的主要内容包括（ ）。A．明确在危机情况下的分工和应采取的措施 B．制定在危机情况下对资产和负债的处置措施 C．维持良好的公共关系 D．弥