单选题：在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本,对于

题目内容：

在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本,对于风险呈现厚尾分布的银行,其RPI应（　　）。 A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．无法判断

参考答案：

答案解析：

在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（　　）方法。

在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（　　）方法。A．模拟 B．方差 C．盯市 D．盯模

分类：风险管理题型：单选题

银行对以下情况中哪一项不必须进行计值调整（　　）。A．未实现贷款利差 B．业务提前终止 C．平仓成本 D．信用风险

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验 B．敏感性分析 C．误差分析 D．有效性检验

分类：风险管理题型：单选题

给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。A．统计VaR方法 B．

分类：风险管理题型：单选题

信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档（信用等级）的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上

分类：风险管理题型：单选题