单选题：在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
  • 查看权限：VIP
题目内容：
在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。 A．预期损失
B．非预期损失
C．损失程度
D．损失频率

参考答案：
答案解析：

在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本,对于

在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本,对于风险呈现厚尾分布的银行,其RPI应（

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（　　）方法。

在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（　　）方法。A．模拟 B．方差 C．盯市 D．盯模

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

银行对以下情况中哪一项不必须进行计值调整（　　）。

银行对以下情况中哪一项不必须进行计值调整（　　）。A．未实现贷款利差 B．业务提前终止 C．平仓成本 D．信用风险

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

（　　）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。

（　　）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验 B．敏感性分析 C．误差分析 D．有效性检验

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　

给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。A．统计VaR方法 B．

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案