单选题：某客户一笔2 000万元的贷款，其中有1 200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40

题目内容：

某客户一笔2 000万元的贷款，其中有1 200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（）万元。 A．8
B．7.2
C．4.8
D．3.2

参考答案：

答案解析：

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可

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分类：中级风险管理题型：单选题

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