题目内容：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
A．期望法 B．方差—协方差法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
单选题：下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．方差—协方差法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
B．方差—协方差法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A．3．6 B．36 C．2．4 D．24
（ ）是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。
（ ）是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A．风险诱因 B．关键风险指标 C．风险报告 D．风险控制
和解与整顿由（ ）决定和主持，带有立法当时的时代特征，不符合今天市场经济发展的形势。
和解与整顿由（ ）决定和主持，带有立法当时的时代特征，不符合今天市场经济发展的形势。A．商业银行 B．人民法院 C．政府行政部门 D．工商局
按照（ ）划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。
按照（ ）划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。A．性质 B．阶段 C．运作方法 D．风险
银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是（ ）。
银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是（ ）。A．行政复议的依据、标准、程序公开 B．监管执法和行为标准公开 C．监管立法和政策标准公开 D．监管职