单选题：为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。以下设有每日价格波动限制的有（&em

题目内容：
为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。以下设有每日价格波动限制的有（  ）。
I 中国香港的恒指期货交易
Ⅱ 英国的FT—SE100指数期货交易
Ⅲ 中国的沪深300股指期货交易
Ⅳ 新加坡交易的日经225指数期货交易 A．I、Ⅱ
A．I、Ⅱ
A．I、Ⅱ
A．I、Ⅱ
A．中国香港的恒指期货交易
B．Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
B．英国的FT—SE100指数期货交易
C．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅲ、Ⅳ
C．中国的沪深300股指期货交易
D．I、Ⅳ

D．I、Ⅳ

D．I、Ⅳ

D．I、Ⅳ
D．新加坡交易的日经225指数期货交易
参考答案：
答案解析：

以下哪种情况下，期权为实值期权?（　　） I 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 Ⅱ 当看涨期权的执行价格高于当

以下哪种情况下，期权为实值期权?（　　） I 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 Ⅱ 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 Ⅲ 当看跌期权的

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
查看答案

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（　　）策略。

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（　　）策略。 A．买进看跌期权 A．买进看跌期权 B．卖出看涨期权 B．卖出看涨期权 C．卖出看跌期权

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
查看答案

由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套

由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套利，因此，利用沪深300成分股构建组合是

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
查看答案

假定无收益的投资资产的即期价格为s。，r是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，R是远期合约的即期价格，

假定无收益的投资资产的即期价格为s。，r是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，R是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
查看答案

如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（  ）的方式进行期现套利。

如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（  ）的方式进行期现套利。 A．卖出现货，同时卖出相关期权合约 A．卖出现货，

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
查看答案