单选题：假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（　　）。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（　　）。 A．1000万美元
B．282.84万美元
C．3464.1万美元
D．12000万美元

参考答案：
答案解析：

证券的（　　）越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。

证券的（　　）越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。A．久期 B．终值 C．现值 D．缺口

分类：风险管理  题型：单选题
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资产的（　　）是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

资产的（　　）是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。A．实际价值 B．名义价值 C．市场价值 D．内在价值

分类：风险管理  题型：单选题
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银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时,银行的汇率（　　）就会增加。

银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时,银行的汇率（　　）就会增加。A．交易风险 B．价格风险 C．折算风险 D．经济风险

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（　　）是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。

（　　）是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。A．利率风险 B．价格风险 C．汇率风险 D．期权性风险

分类：风险管理  题型：单选题
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下列关于风险文化的表述，不正确的是（　）

下列关于风险文化的表述，不正确的是（　）A．风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B．制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因

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