题目内容:
根据下面资料,回答题、 某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债,该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约,所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为其提供了一份CDS合约,合约的基本条款如表7—8所示。根据基本条款的内容,回答以下三题。
表7—8信用违约互换基本条款
项目 |
条款 |
债务实体 |
俄罗斯政府 |
参考债务 |
美国政府发行的7年期国债 |
名义金额 |
4000万美元 |
息票频率 |
季度 |
货币 |
美元 |
期限 |
3年 |
息票 |
120BP |
贴现曲线 |
美国固定期限互换曲线 |
B.57333.33
C.62666.67
D.120000
参考答案:
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