单选题：根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格的计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（　　）定价。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格的计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（　　）定价。 A．模型
B．公允价值
C．历史成本
D．预期损失
参考答案：
答案解析：

某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利

某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿

分类：风险管理  题型：单选题
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如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。

如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。A．不变 B．增加 C．降低 D．负相关

分类：风险管理  题型：单选题
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商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（　　）。

商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（　　）。A．不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 B．未能衡量商业银行的

分类：风险管理  题型：单选题
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商业银行在分析金融危机对信贷资产质量影响的压力测试中，应当考虑的风险因素有（　　）。

商业银行在分析金融危机对信贷资产质量影响的压力测试中，应当考虑的风险因素有（　　）。A．失业率的快速上升 B．出口额的大幅下降 C．房地产价格显者下跌 D．利率

分类：风险管理  题型：单选题
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若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A.B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A.B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A.B

分类：风险管理  题型：单选题
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