单选题:计量市场风险时,计真VaR值方法通常需要采用压力测试迸行补充,因为( )。 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 计量市场风险时,计真VaR值方法通常需要采用压力测试迸行补充,因为( )。 A.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 B.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 C.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 D.VaR方法只有在99%的置信区间内有效 参考答案: 答案解析:
使用标准法计算股票风险的一般市场风险时,资本计提比例为( )。 使用标准法计算股票风险的一般市场风险时,资本计提比例为( )。A.5% B.8% C.10% D.12.5% 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有( )。 在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有( )。A.清偿优先性 B.宏观经济周期 C.企业所处行业 D.担保情况 E.企业规模 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品 新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品( )的过程。A.风险等级 B.风险结 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
一般意义上,商业银行可以通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池,通过结构性重组,将其转化为可以在金融市场上出 一般意义上,商业银行可以通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池,通过结构性重组,将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。A.既缺乏流动性也缺乏稳 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是( )。 下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是( )。A.银行应在内部资本充足率评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案