多选题:某交易者根据供求分析判断,将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,该投资者最有可能获利的操作有( 题目分类:证券分析师 题目类型:多选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 某交易者根据供求分析判断,将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,该投资者最有可能获利的操作有( )。 A.熊市套利 B.牛市套利 C.卖出近月合约同时买入远月合约 D.买入近月合约同时卖出远月合约 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】 答案解析:
在利率互换市场中,下列说法正确的有( )。 在利率互换市场中,下列说法正确的有( )。A.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方 B.固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方 C.如果未来 分类:证券分析师 题型:多选题 查看答案
对手方根据提出需求的一方的特定需求设计场外期权合约的期间,对手方需要完成的工作有( )。 对手方根据提出需求的一方的特定需求设计场外期权合约的期间,对手方需要完成的工作有( )。A.评估所签订的场外期权合约给一身带来的风险 B.确定风险对冲的方式 C 分类:证券分析师 题型:多选题 查看答案
对于任一只可交割券,P代表而值为100元国债的即期价格,F代表而值为100元国债的期货价格,C.代表对应可交割国债的转换 对于任一只可交割券,P代表而值为100元国债的即期价格,F代表而值为100元国债的期货价格,C.代表对应可交割国债的转换冈于,其基差8为( )。 A.B=(F 分类:证券分析师 题型:多选题 查看答案
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同 分类:证券分析师 题型:多选题 查看答案
下列关于跨品种套利的说法,正确的是( )。 下列关于跨品种套利的说法,正确的是( )。A.跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利 B.跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 C.小麦和 分类:证券分析师 题型:多选题 查看答案